01
Portföyünüzü Oluşturun
Ticker ekleyin; motorumuz sembolleri küresel ölçekte eşler.
Eğitim amaçlı makro risk analitiği
Multi-Variate Implied Engine
MVIE · CANLI|AR ██ IS ██ PD ██|DURUM: YEŞİL|
Piyasa rejimlerinde olasılıksal makro-risk senaryolarını inceleyin.
MVIE Pro; çok-pencereli istikrarsızlık analizi, ağ topolojisi ve olasılıksal senaryo modellemesini eğitim amaçlı risk gözlemi için bir araya getirir. Hemen tarayıcıdan deneyin—hesap veya üyelik gerekmez (yatırım tavsiyesi değildir).
0100
Üç adımlı iş akışı
Nasıl Çalışır
Ticker girişinden rejim farkındalıklı risk gözlemine—MVIE Pro sistemik yapıyı üç denetlenebilir aşamada ortaya çıkarır.
02
Gizli Riskleri Ortaya Çıkarın
Ağ topolojisi, ham getirilerde görülemeyen sistemik bağımlılıkları ortaya çıkarır.
03
Rejim Kaymalarını Tespit Edin
MVIE skoru, tam drawdown gerçekleşmeden önce yapısal kırılmaları yakalar.
Kurumsal amaç
Makro risk istihbaratının ana sütunları
MVIE Pro, korelasyon çökmeden önce sistemik piyasa riskini gözlemlenebilir kılmak için vardır—kara kutu sinyallerle değil, denetlenebilir matematik ve açıklanabilir senaryo anlatımlarıyla.
Makro rejim tespiti
Hidden Markov ve PCA tabanlı makro rejim tespiti. Piyasayı kara kutu modellerle değil, matematiksel istikrar pencereleriyle izliyoruz.
REGIME_ENGINE :: PCA + HMM WINDOWS: 30d | 60d | 90d STATE: GREEN | AMBER | RED OUTPUT: MVIE composite + veto threshold AUDIT: eigenvalue dispersion · AR · IS · PD
Geleneksel risk araçları kriz rejimlerinde neden başarısız olur
Tek pencereli korelasyon
Rejim değişimlerinde çöker. 30 günlük bir korelasyon matrisi, 60 günlük ölçekte gerçekleşen yapısal değişimi göremez.
Geriye dönük VaR
Tarihsel volatilite modelleri yarının düne benzeyeceğini varsayar. 2008, 2020 veya 2022'yi öngöremediler.
Sistemik risk tespiti yok
Varlık düzeyi sinyaller ağ bulaşmasını kaçırır. SPY'nin özvektör merkeziliği yükseldiğinde, her "düşük korelasyonlu" pozisyon korelasyona dönüşür.
Bağlam olmadan deterministik etiketler
Rejim, olasılık veya volatilite zarfı olmadan tek bir “yükseliş” etiketi risk eğitimi için yetersiz kalır. Olasılıksal senaryo kümeleri ve dağılımlar gözlemsel analizi destekler.
Geleneksel yaklaşım vs. MVIE Pro
| Geleneksel Risk Araçları | MVIE Pro |
|---|---|
| Tek korelasyon penceresi | Çok-pencereli analiz (30/60/90 günlük hareketli) |
| Statik risk metrikleri | Rejim sınıflaması ile dinamik MVIE skoru (0-100) |
| Varlık ağı etkilerini yok sayar | Minimum Spanning Tree topolojisi + merkezilik metrikleri |
| Deterministik al/sat etiketleri | Volatilite zarflı olasılıksal senaryolar (örneklem) |
| Makro geçersiz kılma mekanizması yok | Veto Protokolü — makro risk mikro sinyalleri geçersiz kılar |
| Kara kutu ML modelleri | Şeffaf matematik — her Z-skoru denetlenebilir |
Motorun İçi: MVIE nasıl çalışır
Matematiği gizlemiyoruz. Her katman belgelenmiş ve tekrarlanabilirdir.
1. Çok-Pencereli İstikrarsızlık Motoru
MVIE bileşik skoru; Absorption Ratio (PCA varyans yoğunlaşması), Instability Score (korelasyon yapısı değişim hızı) ve Priority Drift (MST merkezilik sıra kayması) metriklerinin 30/60/90 günlük pencerelerde hesaplanan rolling Z-skorlarının birleşimidir:
Bileşik formül · sözde kod
# Sözde kod — MVIE bileşik pipeline# AR, IS ve PD her biri rolling Z-skor çıktısıdır (30/60/90 günlük pencereler)AR = z_score(pca_variance_share(asset_returns, top_components=3))IS = z_score(correlation_structure_change_rate(correlation_matrix, baseline))PD = z_score(network_centrality_drift(min_spanning_tree, window=rolling_window))MVIE = (0.40 * AR) + (0.35 * IS) + (0.25 * PD)Rejim eşikleri:
- 0–50 YEŞİL — Absorption / korelasyon yapısı stabil; merkezilik sıralaması sabit
- 50–75 KEHİRİBAR — PCA yoğunlaşması veya korelasyon drift artıyor; MST hub sırası kayıyor
- 75–100 KIRMIZI — Sistemik stres bandı; korelasyon kırılması ve merkezilik drift yüksek
2. Ağ Topolojisi Analizi
Spearman korelasyonu Minimum Spanning Tree oluşturur (d_ij = sqrt(2(1 − ρ_ij))). MST üzerindeki merkezilik sıralamaları sistemik hub'ları ölçer ve rolling pencerelerde sıra değişince Priority Drift (PD) üretir:
- Özvektör merkeziliği — MST üzerinde stresin yayıldığı hub varlıklar (ör. SPY)
- Arasındalık merkeziliği — Ayrık kümeleri birleştiren köprü düğümler (bulaş yolları)
- Derece merkeziliği — Doğrudan bağlantı sayısı; Priority Drift (PD) için sıra kaymasıyla birlikte
3. Olasılıksal Strateji Motoru
Bileşik rejim okumaları (AR · IS · PD), dashboard ile aynı makro-risk yığınına hizalı olasılıksal senaryo katmanına beslenir—örneklem YÜKSELİŞ / DÜŞÜŞ / NÖTR etiketleri ve volatilite zarfları:
Senaryo ağırlıkları · örneklem çıktı
Bileşik ağırlıklar (motor — MVIE pipeline ile uyumlu): Absorption Ratio (AR): %40 Instability Score (IS): %35 Priority Drift (PD): %25Çıktı: Yön: YÜKSELİŞ | DÜŞÜŞ | NÖTR Olasılık: P(yön) ∈ [0, 1] Zarf: ±2σ volatilite bandı (örneklem) Ufuk: 5 işlem günü, en iyi / temel / en kötü projeksiyonlar4. Veto Protokolü
Veto Protokolü bir model geçersiz kılma kuralıdır. MVIE > 75 (KIRMIZI rejim) olduğunda, mikro göstergeler ne kadar güçlü olursa olsun tüm YÜKSELİŞ senaryo etiketleri yayınlanan kümede NÖTR veya savunmacı katman olarak yeniden sınıflandırılır. Kriz rejiminde motor mikro okumaları yüksek gürültülü kabul eder; örneklem çıktıda savunmacı senaryo anlatımı önceliklidir.
5. LLM Analist Katmanı
Büyük dil modeli katmanı, nicel çıktıyı yapılandırılmış kurumsal rapora dönüştürür. Prompt uyumluluk kilidine sahiptir — yatırım tavsiyesi yok, yalnızca analitik senaryolar. Çıktı, açık risk çerçevesi bölümleriyle markdown formatındadır. Altta yatan model, yeni API'ler kullanılabildiğinde değiştirilebilir.
Şeffaf Kant · Kara Kutu Yok
Her sinyal denetlenebilir bir diferansiyel denklemdir. Kara kutu değil.
MVIE Pro piyasaları şeffaf matematikle okur — özdeğer ayrışımı, Frobenius normları ve Minimum Spanning Tree merkeziliği. LLM katmanı nicel çıktıyı kurumsal dile sentezler. Her Z-skoru, her ağırlık, her eşiği inceleyebilirsiniz.
MVIEBileşik MVIE Skoru
MVIE = 0.40 × AR + 0.35 × IS + 0.25 × PD
Üç yapısal rejim göstergesinin ağırlıklı bileşiği, 0–100 ölçeğinde.
ARAbsorption Ratio
AR = Σλ(top %20) / Σλ(tümü)
Kovaryans matrisinin baskın özvektörlerinin absorbe ettiği toplam varyans payı. Yüksek AR → korelasyonlu, kırılgan rejim.
ISInstability Score
IS = ‖C_t − C_baseline‖_F
Spearman korelasyon matrisindeki değişimin Frobenius normu. Yapısal yeniden bağlanma hızını yakalar.
PDPriority Drift
PD = Σ |rank_t(i) − rank_0(i)| / N
Minimum Spanning Tree'de özvektör merkeziliğinin ortalama mutlak sıra kayması. Varlık ağında liderlik rotasyonunu ölçer.
λÖzdeğer Ayrışımı→ZZ-Skor Normalizasyonu→ΣAğırlıklı Bileşik
Nicel çıktı → LLM sentezi → kurumsal rapor
CANLI ÇIKTI
1# MVIE Analist Raporu
2rejim: KEHİRİBAR → KIRMIZI GEÇİŞ
3mvie_score: 74.2
4ar_zscore: +2.1σ ← Sistemik risk artıyor
5is_zscore: +1.8σ ← Korelasyon yeniden bağlanıyor
6pd_zscore: +1.4σ ← Merkezilik dönüyor
7
8§ MAKRO BAĞLAM:
9 60g/90g pencerelerde özdeğer dağılımı artıyor
10 Korelasyon yapısı erken aşama
11 rejim geçişi gösteriyor. SPY özvektör
12 merkeziliği 0.68 (önceki haftaya göre +0.11).
13
14veto_protocol: EŞİK YAKLAŞIYOR
15disclaimer: yalnızca gözlemsel — tavsiye değil
16▋
⚠ Tüm çıktılar eğitim amaçlı senaryo tanımlarıdır; yatırım tavsiyesi değildir. LLM katmanı uyumluluk kilidine sahiptir — fiyat hedefi veya öneri yoktur.
MVIE motor simülatörü
Etkileşimli MVIE Simülatörü
Etkileşimli simülatör örneklem formüller kullanır. Canlı motor gerçek piyasa verisi, PCA özdeğerleri ve Spearman korelasyon ağlarını kullanır — gerçek bir çalıştırma için motoru deneyin.
Stres seviyesi: 42
CALMTRANSITIONCRISIS
Bileşik bileşenler
AR (Autocorrelation Ratio)
42.0IS (Instability Score)
39.9PD (Probability Drift)
35.7MVIE bileşik çıktısı
39.7
MVIE = 0.40×AR + 0.35×IS + 0.25×PD
Durum: GREEN
Veto protokolü: PASİF
Örneklem senaryo varlıkları
BULLISH
Senaryo override olmadan aktif
AAPL
Örneklem senaryo setinde büyük ölçekli hisse temsili.
BULLISH
Senaryo override olmadan aktif
BTC-USD
Stresin daha hızlı taşındığı yüksek oynaklık varlığı.
BULLISH
Senaryo override olmadan aktif
GLD
Varlıklar arası stres pencerelerinde savunmacı emtia temsili.
LLM içgörüsü (senaryo dili)
Makro rejim sakin. Çeşitlendirme korunuyor; sinyaller override olmadan çalışır.
Etkileşimli örnek: 3 varlıklı portföy
Üç ticker seçerek örneklem ağ topolojisi, MVIE skoru ve rejim sınıflamasını önceden hesaplanmış tarihsel verilerle görüntüleyin. Bu sayfa hızlı bir örnektir—tam motoru istediğiniz zaman, kayıt olmadan açabilirsiniz.
MVIE Pro araştırmada kimler için uygundur
Hedge Fonları
Çok varlıklı araştırma için makro-risk senaryo katmanları. MVIE skor bantlarına bağlı rejim geçiş gözlem noktaları (işlem talimatı değildir).
Varlık Yöneticileri
Portföy araştırması için sistemik risk gözlemi. Eğitim amaçlı risk komitesi brifing materyali.
Family Office'ler
Öğrenme ve tartışma için kuyruk riski senaryo örnekleri. Ağ tabanlı korelasyon yapısı gözlemleri.
Kantitatif Araştırmacılar
Akademik ve uygulamalı araştırma için tekrarlanabilir ağ topolojisi çerçevesi. Tam metodoloji açıklanmıştır.
Tarihsel örneklem gözlemleri (tahmin değildir)
Tarihsel bir örneklemde MVIE skoru 10 Şubat 2020'de 87.3'e ulaştı—yaygın COVID stres penceresinden önce (örneklem geriye dönük test; gelecek zamanlama garantisi değildir)
MVIE ENGINE · 2020-02-10RED REGIME
87.3MVIE COMPOSITE
AR: 91.2IS: 84.7PD: 83.1
⚠ VETO PROTOCOL ENGAGED — all BULLISH signals → NEUTRAL
SPY'nin baskın merkez olduğu ağ topolojisi çıktısı (özvektör 0.68)
MINIMUM SPANNING TREE · CENTRALITY OUTPUT
SPY
0.68
QQQ
0.52
DXY
0.41
GLD
0.29
VIX
0.38
Nodes: 18Edges: 17 (MST)Hub: SPY
DENSITY: 0.42TOPOLOGY: MSTCLUSTERING: HIGH
LLM analist rapor örneği (yapılandırılmış kurumsal çıktı)
── MVIE ANALYST REPORT ─────────────────
REGIME: AMBER → RED TRANSITION
Generated: 2024-08-14 · Model: llama-3.3-70b
§1 MACRO CONTEXT
Eigenvalue dispersion rising across 60d/90d windows. Correlation structure shows early-stage regime transition signal...
§2 RISK ASSESSMENT
Network hub SPY eigenvector centrality at 0.61 (+0.09 vs prior week). Betweenness concentration elevated in equity cluster...
§3 SCENARIO SET
BEARISH: 58% · NEUTRAL: 31% · BULLISH: 11% (pre-veto weights)
⚠ Educational output only — not investment advice
Veto Protokolü aktivasyon günlüğü — 2022 ayı piyasası
VETO PROTOCOL LOG · 2022-Q1/Q2
2022-01-2476.2VETO ENGAGED
2022-02-2481.5VETO ACTIVE · WAR SHOCK
2022-03-0779.4CORRELATION BREAKDOWN
2022-05-0988.9PEAK STRESS · ALL NEUTRAL
2022-06-1683.1FED +75bps · SUSTAINED
2022-08-2674.8RISK-OFF PERSISTENT
2022-10-1371.4VETO DISENGAGED
[SYSTEM AUDIT SECURE — LOG END]
Önemli açıklama
MVIE Pro eğitim ve bilgilendirme amaçlı bir risk analitiği aracıdır. Kayıtlı bir yatırım danışmanı değildir ve yatırım tavsiyesi vermez. Tüm çıktılar yalnızca öğrenme ve araştırma için olasılıksal, örneklem senaryolardır. Yatırım veya işlem kararları tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Geçmiş performans gelecek için garanti teşkil etmez.