01
Construya su cartera
Añada tickers; nuestro motor mapea símbolos globalmente.
Analítica macro de riesgo educativa
Multi-Variate Implied Engine
MVIE · EN VIVO|AR ██ IS ██ PD ██|ESTADO: VERDE|
Explore escenarios probabilísticos de riesgo macro a través de los regímenes de mercado.
MVIE Pro combina análisis de inestabilidad multi-ventana, topología de red y modelado probabilístico de escenarios para observación educativa del riesgo. Pruébelo ahora en el navegador — sin cuenta ni registro.
0100
Flujo de trabajo en tres pasos
Cómo funciona
Desde la entrada de tickers hasta la observación de riesgo consciente del régimen — MVIE Pro revela la estructura sistémica en tres etapas auditables.
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Descubra riesgos ocultos
La topología de red revela dependencias sistémicas invisibles en rendimientos brutos.
03
Detecte cambios de régimen
El score MVIE captura rupturas estructurales antes de que se materialice el drawdown completo.
Propósito institucional
Pilares centrales de la inteligencia de riesgo macro
MVIE Pro existe para hacer observable el riesgo sistémico del mercado antes de que se rompan las correlaciones — no mediante señales de caja negra, sino con matemática auditable y narrativas de escenarios explicables.
Detección de régimen macro
Detección de régimen macro basada en Hidden Markov y PCA. Monitorizamos mercados mediante ventanas de estabilidad matemática — no modelos opacos de caja negra.
REGIME_ENGINE :: PCA + HMM WINDOWS: 30d | 60d | 90d STATE: GREEN | AMBER | RED OUTPUT: MVIE composite + veto threshold AUDIT: eigenvalue dispersion · AR · IS · PD
Por qué las herramientas de riesgo tradicionales fallan en regímenes de crisis
Correlación de ventana única
Colapsa en cambios de régimen. Una matriz de correlación de 30 días no ve el cambio estructural a escala de 60 días.
VaR retrospectivo
Los modelos de volatilidad histórica asumen que mañana será como ayer. No anticiparon 2008, 2020 ni 2022.
Sin detección de riesgo sistémico
Las señales a nivel de activo omiten el contagio de red. Cuando la centralidad de eigenvector de SPY sube, cada posición "no correlacionada" se correlaciona.
Etiquetas deterministas sin contexto
Una sola etiqueta "alcista" sin régimen, probabilidad o banda de volatilidad aporta poco a la educación en riesgo. Los conjuntos probabilísticos de escenarios apoyan el análisis observacional.
Enfoque tradicional vs. MVIE Pro
| Herramientas de riesgo tradicionales | MVIE Pro |
|---|---|
| Ventana de correlación única | Análisis multi-ventana (30/60/90 días móviles) |
| Métricas de riesgo estáticas | Score MVIE dinámico (0-100) con clasificación de régimen |
| Ignora efectos de red de activos | Topología Minimum Spanning Tree + métricas de centralidad |
| Etiquetas deterministas compra/venta | Escenarios probabilísticos con bandas de volatilidad (ilustrativos) |
| Sin mecanismo de anulación macro | Protocolo Veto — el riesgo macro anula señales micro |
| Modelos ML de caja negra | Matemática transparente — cada Z-score es auditable |
Dentro del motor: cómo funciona MVIE
No ocultamos las matemáticas. Cada capa está documentada y es reproducible.
1. Motor de inestabilidad multi-ventana
El score compuesto MVIE combina tres métricas Z-score móviles — Absorption Ratio (concentración de varianza PCA), Instability Score (tasa de cambio de estructura de correlación) y Priority Drift (deriva de rango de centralidad MST) — en ventanas de 30/60/90 días:
Fórmula compuesta · pseudocódigo
# Pseudocode — MVIE composite pipeline# AR, IS, and PD are each rolling Z-score outputs (30/60/90-day windows)AR = z_score(pca_variance_share(asset_returns, top_components=3))IS = z_score(correlation_structure_change_rate(correlation_matrix, baseline))PD = z_score(network_centrality_drift(min_spanning_tree, window=rolling_window))MVIE = (0.40 * AR) + (0.35 * IS) + (0.25 * PD)Umbrales de régimen:
- 0–50 GREEN — Absorción/estructura de correlación estable; rangos de centralidad estables
- 50–75 AMBER — Concentración PCA o deriva de correlación en aumento; orden de hubs MST cambiando
- 75–100 RED — Banda de estrés sistémico; ruptura de correlación y deriva de centralidad elevadas
2. Análisis de topología de red
La correlación Spearman construye un Minimum Spanning Tree (d_ij = sqrt(2(1 − ρ_ij))). La centralidad de eigenvector, betweenness y degree en el MST cuantifica hubs sistémicos — y alimenta Priority Drift cuando cambia el orden de rangos:
- Centralidad de eigenvector — Activos hub cuyo estrés se propaga por el MST (p. ej. SPY)
- Centralidad de betweenness — Nodos puente entre clusters desconectados (rutas de contagio)
- Centralidad de degree — Conectividad directa; usada con deriva de rango para Priority Drift (PD)
3. Motor de estrategia probabilística
Las lecturas compuestas de régimen (AR · IS · PD) alimentan una capa de escenarios probabilísticos — etiquetas ilustrativas BULLISH / BEARISH / NEUTRAL con bandas de volatilidad, alineadas al mismo stack de riesgo macro que el dashboard:
Scenario weights · illustrative output
Composite weights (engine — matches MVIE pipeline): Absorption Ratio (AR): 40% Instability Score (IS): 35% Priority Drift (PD): 25%Output: Direction: BULLISH | BEARISH | NEUTRAL Probability: P(direction) ∈ [0, 1] Envelope: ±2σ volatility band (illustrative) Horizon: 5 trading days, best / base / worst projections4. Protocolo Veto
El Protocolo Veto es una regla de anulación del modelo. Cuando MVIE > 75 (régimen RED), todas las etiquetas de escenario BULLISH se reclasifican a NEUTRAL o overlays defensivos, independientemente de los indicadores micro. En regímenes de crisis, el motor trata las lecturas micro como alto ruido; la narrativa defensiva tiene precedencia.
5. Capa analista LLM
Una capa de modelo de lenguaje sintetiza el output cuantitativo en un informe institucional estructurado. El prompt está bloqueado por cumplimiento — sin asesoramiento de inversión, solo escenarios analíticos. Salida en markdown con secciones explícitas de marco de riesgo.
Quant transparente · Sin cajas negras
Cada señal es una ecuación diferencial auditable. No es una caja negra.
MVIE Pro lee los mercados con matemática transparente — descomposición en valores propios, normas de Frobenius y centralidad Minimum Spanning Tree. La capa LLM sintetiza el output cuantitativo en lenguaje institucional. Puede inspeccionar cada Z-score, cada peso, cada umbral.
MVIEScore MVIE compuesto
MVIE = 0.40 × AR + 0.35 × IS + 0.25 × PD
Compuesto ponderado de tres indicadores estructurales de régimen, escala 0–100.
ARAbsorption Ratio
AR = Σλ(top 20%) / Σλ(all)
Proporción de varianza total absorbida por eigenvectores dominantes. AR alto → régimen correlacionado y frágil.
ISInstability Score
IS = ‖C_t − C_baseline‖_F
Norma de Frobenius del cambio en la matriz de correlación Spearman. Captura la velocidad de reconfiguración estructural.
PDPriority Drift
PD = Σ |rank_t(i) − rank_0(i)| / N
Desplazamiento medio absoluto de rango de centralidad de eigenvector en el MST. Mide rotación de liderazgo en la red de activos.
λDescomposición en valores propios→ZNormalización Z-Score→ΣCompuesto ponderado
Output cuantitativo → síntesis LLM → informe institucional
SALIDA EN VIVO
1# Informe analista MVIE
2regime: AMBER → TRANSICIÓN RED
3mvie_score: 74.2
4ar_zscore: +2.1σ ← Riesgo sistémico en aumento
5is_zscore: +1.8σ ← Reconfiguración de correlación
6pd_zscore: +1.4σ ← Centralidad rotando
7
8§ CONTEXTO MACRO:
9 Dispersión de eigenvalores subiendo en 60d/90d
10 ventanas. Estructura de correlación muestra
11 transición de régimen temprana. Eigenvector SPY
12 centralidad en 0.68 (+0.11 vs semana anterior).
13
14veto_protocol: UMBRAL APROXIMÁNDOSE
15disclaimer: solo observacional — no es asesoramiento
16▋
⚠ Todos los outputs son descripciones de escenarios educativos, no asesoramiento de inversión. La capa LLM está bloqueada por cumplimiento — sin objetivos de precio ni recomendaciones.
Simulador del motor MVIE
Simulador MVIE interactivo
Simulador interactivo con fórmulas ilustrativas. El motor en vivo usa datos reales de mercado, eigenvalores PCA y redes de correlación Spearman — pruebe el motor para una ejecución real.
Nivel de estrés: 42
CALMTRANSITIONCRISIS
Componentes compuestos
AR (Autocorrelation Ratio)
42.0IS (Instability Score)
39.9PD (Probability Drift)
35.7Salida compuesta MVIE
39.7
MVIE = 0.40×AR + 0.35×IS + 0.25×PD
Estado: GREEN
Protocolo veto: INACTIVO
Activos de escenario ilustrativos
BULLISH
Escenario activo sin anulación
AAPL
Proxy de renta variable large-cap en el conjunto de escenarios de muestra.
BULLISH
Escenario activo sin anulación
BTC-USD
Activo de alta volatilidad donde el estrés se transmite más rápido.
BULLISH
Escenario activo sin anulación
GLD
Proxy defensivo de materias primas en ventanas de estrés cross-asset.
Insight LLM (lenguaje de escenario)
Régimen macro tranquilo. Diversificación intacta; señales sin anulación.
Muestra interactiva: cartera de 3 activos
Seleccione tres tickers para ver topología de red ilustrativa, score MVIE y clasificación de régimen con datos históricos precalculados. Muestra rápida — abra el motor completo sin registro.
Quién puede usar MVIE Pro para investigación
Hedge Funds
Overlays de escenarios de riesgo macro para investigación multi-activo. Puntos de vigilancia de transición de régimen ligados a bandas de score MVIE (observacional, no instrucciones de trading).
Gestores de activos
Observación de riesgo sistémico para investigación de carteras. Material educativo para comités de riesgo.
Family Offices
Ilustración de escenarios de tail-risk para aprendizaje y debate. Observaciones de estructura de correlación basadas en red.
Investigadores cuantitativos
Marco de topología de red reproducible para investigación académica y aplicada. Metodología completa divulgada.
Observaciones históricas de muestra (no pronósticos)
En una muestra histórica, el score MVIE alcanzó 87,3 el 10 feb. 2020 — antes de la ventana de estrés COVID ampliamente observada (backtest ilustrativo, sin garantía de timing futuro)
MVIE ENGINE · 2020-02-10RED REGIME
87.3MVIE COMPOSITE
AR: 91.2IS: 84.7PD: 83.1
⚠ VETO PROTOCOL ENGAGED — all BULLISH signals → NEUTRAL
Salida de topología de red mostrando SPY como hub dominante (eigenvector 0,68)
MINIMUM SPANNING TREE · CENTRALITY OUTPUT
SPY
0.68
QQQ
0.52
DXY
0.41
GLD
0.29
VIX
0.38
Nodes: 18Edges: 17 (MST)Hub: SPY
DENSITY: 0.42TOPOLOGY: MSTCLUSTERING: HIGH
Muestra de informe analista LLM (salida institucional estructurada)
── MVIE ANALYST REPORT ─────────────────
REGIME: AMBER → RED TRANSITION
Generated: 2024-08-14 · Model: llama-3.3-70b
§1 MACRO CONTEXT
Eigenvalue dispersion rising across 60d/90d windows. Correlation structure shows early-stage regime transition signal...
§2 RISK ASSESSMENT
Network hub SPY eigenvector centrality at 0.61 (+0.09 vs prior week). Betweenness concentration elevated in equity cluster...
§3 SCENARIO SET
BEARISH: 58% · NEUTRAL: 31% · BULLISH: 11% (pre-veto weights)
⚠ Educational output only — not investment advice
Registro de activación del Protocolo Veto — mercado bajista 2022
VETO PROTOCOL LOG · 2022-Q1/Q2
2022-01-2476.2VETO ENGAGED
2022-02-2481.5VETO ACTIVE · WAR SHOCK
2022-03-0779.4CORRELATION BREAKDOWN
2022-05-0988.9PEAK STRESS · ALL NEUTRAL
2022-06-1683.1FED +75bps · SUSTAINED
2022-08-2674.8RISK-OFF PERSISTENT
2022-10-1371.4VETO DISENGAGED
[SYSTEM AUDIT SECURE — LOG END]
Aviso importante
MVIE Pro es una herramienta educativa e informativa de analítica de riesgo. No es un asesor de inversiones registrado y no proporciona asesoramiento de inversión. Todos los outputs son escenarios probabilísticos e ilustrativos solo para aprendizaje e investigación. Las decisiones de inversión son exclusivamente su responsabilidad. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.